Новый расчет доходности: ключевые изменения

В расчете доходности произошли четыре ключевых изменения, которых ждали пользователи нашего сервиса. Мы начали иначе считать доходность, которая отображается на экране инструмента — акции, облигации или другого актива — и на экране с аналитикой всего портфеля.

Доходность по бумагам

Учитывает только текущую позицию
Раньше вы видели доходность как результат сделок с конкретной ценной бумагой за весь период с момента открытия счета. Теперь доходность инструмента рассчитывается исключительно по текущей позиции, а предыдущие результаты инвестирования не будут влиять на доходность.

Включает в себя только результаты сделок — без учета комиссий, дивидендов и купонов
Раньше вы видели доходность с учетом выплаченных дивидендов, купонов и списанных комиссий. Это не позволяло отслеживать чистое изменение стоимости актива. Теперь доходность считается только от стоимости покупки в лонг или продажи в шорт. Комиссии и дивиденды с купонами по-прежнему можно посмотреть в истории.

Считается от средневзвешенной цены

Пример расчета: Предположим, что текущая цена на рынке составляет 1290 рублей за акцию.
Тогда:
Прибыль в рублях = (текущая рыночная цена – средневзвешенная цена покупки) × количество бумаг = (1290 – 1075) × 4 = 860 рублей.
Доходность в процентах = прибыль в рублях ÷ (средневзвешенная цена покупки × количество бумаг) = 860 ÷ (1075 × 4) = 20%.

Если вы продаете бумаги в шорт, то прибыль короткой позиции считается от разницы средневзвешенной цены продажи и текущей рыночной цены.

Доходность для заблокированных бумаг с номиналом в гонконгских долларах не отображается, так как торги по ним приостановлены. Также может некорректно отображаться доходность бумаг, у которых происходит корпоративное событие, например, «Конвертация при слиянии или присоединении компаний».

Доходность портфеля

Раньше прибыль считалась не от текущей оценки портфеля, а по сложной формуле, которая учитывала сделки с бумагами, выплаты дохода и комиссии.

Теперь все стало понятнее:
Сумма прибыли портфеля: Текущая стоимость портфеля + Вывод активов – Все зачисления активов.
Доходность портфеля в процентах: Сумма прибыли ÷ Сумма всех зачислений активов.

Дивиденды, купоны и прочие выплаты учитываются, потому что они увеличивают текущую оценку портфеля, а комиссии и налоги — потому что ее уменьшают.