Для чего нужен метод скользящей средней и как его используют инвесторы
Один из основных индикаторов технического анализа, который помогает инвесторам определить тенденции на рынке ценных бумаг, — скользящая средняя. Что это такое и как ее правильно использовать — в статье.
Специальные индикаторы помогают правильно определить цель инвестирования и увеличить потенциальную прибыль. Сторонники технического анализа используют метод скользящей средней — Moving Average, или MA.
Содержание
Что такое метод скользящей средней
Метод скользящей средней — усреднение цены акции или другого актива за определенный период времени. Это один из основных и наиболее простых инструментов технического анализа, который показывает тенденции на рынке и помогает инвесторам оценивать текущее состояние актива. Когда рынок растет — скользящая средняя увеличивается. Если он падает — индикатор снижается.
Как рассчитать метод скользящей средней
Существует два основных вида скользящей средней: простая (SMA) и экспоненциальная (EMA). От вида скользящей средней зависит формула расчета показателя.
Рассчитать простую скользящую среднюю. В этом случае данные за определенный период используются, чтобы получить среднее арифметическое. Каждая цена имеет такой же вес, как и все остальные. Этот способ придает всем ценам закрытия одинаковое значение и поэтому не учитывает потенциальную динамику цены актива.
Формула расчета простой скользящей средней:
Сумма цен за период времени / Период времени
Например, цены закрытия торгов для каждого из дней периода такие: 10 рублей, 15 рублей, 20 рублей, 15 рублей. Период времени соответствует количеству дней, то есть равен 4. В этом случае простая скользящая средняя: (10 + 15 + 20 + 15) / 4 = 15.
Рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю. В отличии от SMA, этот способ придает больший вес последним ценам периода. Поэтому он чувствительнее к изменениям данных. График EMA более объективно отражает динамику актива.
Формула расчета экспоненциальной скользящей средней:
(Цена закрытия сегодня) * (2 / Период времени ─ 1) + Значение EMA вчера * (1 ─ (2 / Период времени ─ 1))
Простую или экспоненциальную скользящую среднюю не нужно рассчитывать самостоятельно. Готовые данные можно найти на любой аналитической платформе в разделе технического анализа.
Как применять метод скользящей средней
Скользящие средние могут быть разной длины — это влияет на чувствительность к изменениям цены актива. Обычно длины скользящих средних составляют 10, 20, 50, 100 или 200 дней. Их можно применять на графике к любому периоду времени, который нужен инвестору. MA с короткой длиной будет реагировать на изменение цены актива быстрее, чем MA c более длинным периодом.
Скользящие средние с короткими периодами используют для краткосрочного трейдинга, чтобы видеть все скачки цены актива. Длинные скользящие средние помогают долгосрочным инвесторам следить за общим трендом актива и не отвлекаться на короткие колебания цены.
Кроме того, технические аналитики считают, что если цена актива пересекла MA снизу вверх, актив стоит покупать. Если сверху вниз — актив стоит продавать.
С помощью метода скользящей средней можно найти точку входа для покупки актива. Для этого нужно следить за пересечением графиков: наложите две скользящие средние разной длины, например 20 и 50 дней. Когда краткосрочная MA пересекает долгосрочную снизу вверх — тренд положительный, акцию можно покупать. Такое пересечение в трейдинге называется золотым крестом. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную сверху вниз — тренд отрицательный, акцию стоит продать. Такое пересечение называется мертвым крестом.
Насколько точен метод скользящей средней
Скользящие средние всегда рассчитываются на основе исторических данных, поэтому они показывают только текущую ситуацию на рынке и ничего не прогнозируют. Обычно в условиях кризиса или других экономических потрясений ситуация на рынке быстро меняется. В таких условиях метод скользящей средней не успевает отражать изменения и может давать необъективные результаты.
Допустим, в прошлом квартале компания по производству полупроводников показала плохие финансовые результаты. Инвесторам это не понравилось, и цена акций упала. Но после этого менеджмент объявил: компания заключила соглашение с Samsung на производство чипов. Такие новости часто становятся сигналом рынку, который корректирует ожидания, и в будущем цена акций может вырасти.
Метод скользящих средних не отразит перспективы роста и не поможет инвестору принять решение. Это слабая сторона технического анализа и метода скользящей средней. Чтобы повысить объективность оценки и снизить потенциальные риски, многие инвесторы применяют фундаментальный анализ. Они изучают отчетность компаний, читают мнения аналитиков и строят собственные прогнозы. Подробнее о том, что такое фундаментальный анализ, — в статье Фундаментальный анализ фондового рынка — минимум, который должен знать каждый инвестор.
Кратко
- Существует два основных вида скользящей средней: простая (SMA) и экспоненциальная (EMA). В зависимости от вида индикатора меняется формула расчета. EMA учитывает вес последних показателей периода и поэтому дает более точный результат.
- Чтобы правильно использовать метод скользящей средней, можно определять длину скользящей средней, следить за пересечением скользящей средней с графиком цены актива и наблюдать за пересечением одной MA c другой.
- Метод скользящей средней учитывает только историческую динамику и поэтому не помогает строить прогнозы. Чтобы избежать рисков, инвесторы применяют фундаментальный анализ.
Как выбрать надежные активы
Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.